ENGLISH
 
სხვა მაკროპრუდენციული ინსტრუმენტები
 
ეროვნული ბანკის მაკროპრუდენციულ ინსტუმენტებს წარმოადგენს ასევე ბაზელ III-ის ფარგლებში დანერგილი კაპიტალის დამატებითი ბუფერები. აღნიშნული ინსტრუმენტებია: საკრედიტო პორტფელის კონცენტრაციის ბუფერი, სტრეს-ტესტებზე დაყრდნობით განსაზღვრული ბუფერი, სავალუტო საკრედიტო რისკის ბუფერი და რისკების შეფასების საერთო პროგრამის - GRAPE (General Risk Assessment Program) ფარგლებში დაწესებული ბუფერი. 

სექტორული და სახელობითი კონცენტრაციის რისკის ბუფერი გამოიყენება
კონკრეტულ  მსესხებელთა ჯგუფში ან სექტორში დაგროვილი რისკების შესამცირებლად. კაპიტალის კონტრციკლური ბუფერისგან განსხვავებით, რომელიც მთლიან საკრედიტო პორტფელზე მოქმედებს, კონცენტრაციის რისკების ბუფერი მიზნობრივად ახდენს ცალკეული სექტორიდან/მსესხებლიდან წარმოშობილი სისტემური რისკების იდენტიფიცირებას და შერბილებას.

კონცენტრაციის რისკის ბუფერი ინდივიდუალურად დგინდება თითოეული კომერციული ბანკისთვის, პორტფელში ცალკეული სექტორის ან მსესხებლის ხვედრითი წილის მიხედვით.

სტრეს-ტესტების ბუფერი პილარ 2 ჩარჩოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტია, რომლის მიზანია სტრეს-სცენარებისა და მაკროეკონომიკური რისკ-ფაქტორების გათვალისწინებით ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის უზრუნველყოფა. სტრესის სცენარები იცვლება კონტრციკლურად, რაც მას დამატებით მაკროპრუდენციულ ინსტრუმენტად აქცევს. მაკროეკონომიკურ პარამეტრებთან ერთად, სცენარები მოიცავს შოკების განაწილებას ეკონომიკური სექტორების მიხედვით, რაც მსესხებლების ფინანსური მდგრადობის ეფექტიანად ანალიზის საშუალებას იძლევა. სტრეს სცენარების გამოყენება მაკროპრუდენციულ პოლიტიკას მომავალზე ორიენტირებულს ხდის, ამცირებს დამოკიდებულებას ისტორიულ მონაცემებზე და აუმჯობესებს ბანკებს შორის შესადარისობას. სტრეს-ტესტების ბუფერი განისაზღვრება თითოეული კომერციული ბანკისთვის ინდივიდუალურად საზედამხედველო სტრეს-ტესტის შედეგების საფუძველზე.

სავალუტო საკრედიტო რისკის (CICR – Currency Induced Credit Risk) ბუფერი მაკროპრუდენციული ბუფერია, რომლის მიზანია დოლარიზაციით გამოწვეული სისტემური რისკის შემცირება. აღნიშნული ბუფერი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ეროვნული ბანკის პოლიტიკას, ეტაპობრივად შეამციროს საბანკო სისტემის დოლარიზაცია, რათა უზრუნველყოს ფინანსური სტაბილურობა და ხელი შეუწყოს ეკონომიკის მოქნილობას საგარეო შოკების დროს.  სავალუტო საკრედიტო რისკის ბუფერი იქმნება იმ რისკის პოზიციებისათვის, რომლებიც დენომინირებულია რისკის პოზიციის დაფარვის წყაროს ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში. აღნიშნული ბუფერის გამოთვლის მიზნებისათვის, სავალუტო კურსის ცვლილებით გამოწვეული საკრედიტო რისკის პოზიციების 75% უნდა გამრავლდეს საზედამხედველო კაპიტალის მინიმალურ მოთხოვნებზე.

რისკების შეფასების საერთო პროგრამის GRAPE-ის (General Risk Assessment Program) ფარგლებში, შესაძლოა, ბანკებს დაუწესდეთ კაპიტალის დამატებითი მოთხოვნა იმ რისკებისათვის, რომლებსაც არ მოიცავს ან არასათანადოდ ასახავს პილარ 2-ის ფარგლებში განსაზღვრული კაპიტალის სხვა ბუფერები.


 

დაკავშირებული ბმულები:

 

 
Copyright © 2018 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service